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Cet ouvrage rend compte de la théorie de la faible convergence, des processus empiriques et de leur application à une grande variété de problèmes statistiques. La première partie du livre présente un traitement approfondi de la convergence stochastique sous ses différentes formes. La deuxième partie rassemble la théorie des processus empiriques sous une forme accessible aux statisticiens et aux probabilistes. Dans la partie 3, les auteurs couvrent un éventail d'applications en statistiques, y compris les taux de convergence des estimateurs; théorèmes limites pour les estimateurs M et Z; le bootstrap; la méthode delta fonctionnelle et l'estimation semi-paramétrique. La plupart des chapitres se terminent par des « problèmes et des compléments ». Certains d'entre eux sont des exercices pour aider le lecteur à comprendre le matériel, tandis que d'autres sont destinés à compléter le texte.<br/>Cette deuxième édition comprend de nombreux nouveaux développements dans le domaine depuis la publication de la première édition en 1996: théorèmes de préservation de Glivenko-Cantelli; nouvelles limites sur les attentes de supréma d'empirisme.

Wellner, Jon A.(1)

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