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«Dans l'ensemble, le livre Fournit une synthèse intégrale et utile des recherches des auteurs sur les prédictions des krachs boursiers. Le livre peut être recommandé à toute personne intégrée par le modèle du différentiel de remboursement des actions obligatoires et par des méthodes similaires pour prévenir les accidents. Ce livre présente des études sur les krachs boursiers, grands et petits, qui se produit à la suite d'événements de bulles ou pour d'autres raisons. Par bulle, nous entendons que les prix augmentent simplement par qu’ils augmentent et que les prix dépassaient les valeurs fondamentales. Une bulle peut être une forte hausse des prix suivis d’une forte baisse. L’accent est mis sur la détermination de l’existence réelle d’une bulle, sur les modèles permettant de prévoir les revenus boursiers sur les marchés de type bulle et sur les stratégies de sortie de ces marchés de type bulle. Nous présentons quatre modèles qui ont réussi à donner de grandes bourses du marché boursier de dix pour cent plus cette moyenne d'environnement vingt-cinq pour cent. Le modèle de distinction de remboursement des bénéfices des actions obligatoires était basé sur le krach américain de 1987 où les contrats à terme S &amp; P 500 ont reçu de 29% en une journée. Le modèle est fondé sur les gains par rapport aux taux d’intérêt. Dans les deux cas, les taux d’intérêt trop élevés par rapport aux revenus, il y a a presque toujours une baisse en quatre à doux mois. Le premier test hors échantillonnage a été effectué sur le marché boursier japonais de 1948 à 1988. Les signes de danger produisent tous des signes de déclin corrige. Mais il y a eu d’autres déclins de plus de dix pour cent qui sont produits pour d’autres raisons. Puis le modèle appelé 1990 Japon étalon baisse de -56%. Nous montrons diverses applications ultérieures du modèle à la baie des actions américaines, comme en 2000 et 2007 et au marché boursier chinois. Nous comparons également le modèle avec des prévisions de baisse des prix élevés sur une période de transition aux États-Unis. Nous montrons que sur les périodes de vingt ans qui ont des rapports élevés, ils commencent tous avec de faibles ratios de bénéfices de prix et se terminent avec des ratios élevés. Les modèles de gains à prix élevés ont une valeur prédictive et les modèles BSEYD prédéfini encore mieux. D'autres grands modèles de prévision de baisse sont les prix des options d'achat dépassant les prix de vente, la valeur de Warren Buffett du marché boursier à la valeur de l'économie ajustée en utilisant les idées de BSEYD et la valeur des actions de Sotheby's. Les investisseurs s'attendent à plus de frais qu'il n'existe pas réellement. Nous présentons des recherches sur les effets positifs des réunions du FOMC et de la domination des petites capitalisations avec les présidents démocrates. Marty Zweig était une légende de rue de mur pendant qu'il était vivant. Nous discutons de ses méthodes pour la prévisibilité du marché boursier en utilisant l'élan et les actions de la FED. Cela l’a aidé à devenir le principal analyste et nous montrons que ses idées donnent encore des prédictions utiles en 2016-2017. Nous étudions de petites baignes dans la fourchette de cinq à quinze pour cent qui ne sont pas attendues ou qui sont attendues, mais quand elles ne sont pas claires. Pour ceux-ci, nous présentons des méthodes pour faire face à ces situations.Les quatre derniers janvier-février 2016, Brexit, Trump et élections françaises sont analzyed à l'aide de simples graphiques de volatilité-S&amp;P 500. Une autre question très importante est de savoir si vous pouvez sortir des marchés semblables à des bulles à des prix favorables. Nous utilisons un modèle de règle darrêt qui donne de très bons résultats de sortie. Ceci est appliqué avec succès au stock d'ordinateurs Apple en 2012, au Nasdaq 100 en 2000, aux prix des actions japonaises et des cours de golf, au marché boursier américain en 1929 et 1987 et à d'autres marchés. Nous montrons également comment intégrer des modèles prédictifs dans des modèles d’investissement stochastiques.

Crash Boursier: Prévisible et Imprévisible et Que Faire à Leur Sujet (Série Scientifique Mondiale dans la Finance)

Lleo, Sebastien(1)

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